Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach

Autori:: Evžen Kočenda, Alexandr Černý
Vydal:: Karolinum

E-kniha 180 Kč

PDF (220 strán)

E-kniha je v elektronickej podobe ihneď na stiahnutie.
Na čítanie odporúčame aplikáciu MEDIATÉKA.

E-kniha (PDF)

180 Kč

? Ako čítať E-knihu?

E-kniha je v elektronickej podobe ihneď na stiahnutie.
Na čítanie odporúčame aplikáciu MEDIATÉKA.

Popis

Kniha přináší soubor základních i pokročilých technik a postupů používaných v ekonometrické analýze časových řad. Kniha klade důraz na umožnění efektivního použití popsaných technik v aplikovaném ekonomickém výzkumu. Toho je dosaženo tím, že teoretické základy popsané ekonometrie jsou prezentovány spolu s intuitivním vysvětlením problematiky a jednotlivé techniky jsou ilustrovány na výsledcích současného výzkumu a to především v kontextu procesu nedávné ekonomické transformace a současné evropské integrace. Toto pojetí z knihy činí nejen učebnici v klasickém smyslu, ale také užitečný referenční zdroj neboť odkazy v knize spojují klasickou i moderní ekonometrickou literaturu se soudobými aplikacemi, na nichž je použití jednotlivých technik jasně pochopitelné. Mnohá použití vycházejí z bohaté předchozí práce autorů v oboru. Text knihy je rozdělen do pěti hlavních částí. První část, 'The Nature of Time Series', přináší úvod do analýzy časových řad a popis jejich nejdůležitějších charakteristik, vlastností a procesů. Druhá část, 'Difference Equations', stručně popisuje teorii diferenciálních rovnic s důrazem na aspekty, které jsou klíčové v ekonometrii časových řad. Třetí část, 'Univariate Time Series', poměrně rozsáhle popisuje techniky, které se používají při analýze jednotlivých časových řad bez jejich vzájemené interakce a zahrnuje jak lineární tak nelineární modelované struktury. Čtvrtá část, 'Multiple Time Series', popisuje modely které umožňují analýzu několika časových řad a jejich vzájemných interakcí. Pátá část 'Panel Data and Unit Root Tests', zahrnuje některé techniky postavené na panelových datech, jež k průřezovým datům přidávají časovou dimenzi a vztahují se k analýze konvergence. Závěr knihy je doplněn o úvod do simulační techniky a statistické tabulky.

Detaily

Autori	Evžen Kočenda, Alexandr Černý
Vydavateľ	Karolinum
Vydané	2016
Počet strán	220
Formát	PDF
Veľkosť	PDF (3 MiB)
ISBN	978-80-246-3199-8
Jazyk	Angličtina

Ukážka k stiahnutiu

Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach

E-kniha (PDF)

Popis

Detaily

Kategória

Aby web fungoval ako má (súhlas s cookies)

Nastavenie cookies

Katalogy

Uplatniť poukaz

Články

Ukážka k stiahnutiu

Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach Twitter Facebook Skopírovať odkaz Poslať na e-mail

E-kniha (PDF)

Popis

Detaily

Kategória

Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach